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Ein value-at-risk (VAR) ist ein Risikomessverfahren, das unter Berücksichtigung sehr vieler relevanter Marktparameter, die Wahrscheinlichkeit des Verlustes innerhalb einer Handelsposition in einem bestimmten Zeitraum anzugeben versucht.

Dabei wird auf der Grundlage von in der Vergangenheit beobachteten Marktbewegungen auf zukünftige Marktpreise geschlossen und aus der Differenz zur aktuellen Bewertung der Position die VAR-Kennziffer abgeleitet. Während der Einbezug einer großen Anzahl an Parametern zu einem kohärenten Konzept die Bedeutung des VAR ausmacht, wird als Nachteil auf die mangelnde Fähigkeit des Ansatzes, extreme Marktsituationen in die Prognose einzubeziehen, verwiesen.

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