Die implizite Volatilität ist eine in dem aktuellen Kurs der Option bereits enthaltene (antizipierte) Erwartung der Marktteilnehmer über die künftige Schwankungsbreite, d.h.

die Volatilität des Basiswerts.

Ähnliche Artikel

Optionsschein ■■■■■
Ein Optionsschein ist ein Wertpapier (im Englischen auch als Warrant bezeichnet). Andere Wertpapierarten . . . Weiterlesen
Kursbewegung ■■■■■
Kursbewegung im Kontext der Finanzen bezieht sich auf die Veränderung des Preises eines Finanzinstruments, . . . Weiterlesen
Hausse-Spread ■■■■
Ein Hausse-Spread (Bull Spread) beschreibt eine Optionstrategie in Erwartung steigender Kurse. Durch . . . Weiterlesen
Baisse Spread ■■■■
Eine Baisse Spread (Auch: Bear Spread) ist eine Optionstrategie in Erwartung fallender Kurse. Durch gleichzeitigen . . . Weiterlesen
Option ■■■■
Eine Option gibt dem Käufer die Möglichkeit, ein bestimmtes, vorher vertraglich vereinbartes Angebot . . . Weiterlesen
Delta-Absicherung ■■■■
Bei einer Delta-Absicherung basiert die Optionsstrategie auf dem Kauf einer Option, wenn man das Underlying . . . Weiterlesen
Am Geld ■■■■
Am Geld (at-the-money) gibt an, dass Basispreis (vereinbarter Preis des Basiswerts bei Fälligkeit des . . . Weiterlesen
Derivat ■■■■
Das Derivat ist ein Oberbegriff für ein Instrument, dessen Preis sich aus dem Kurs anderer Wertpapiere . . . Weiterlesen
Bandbreiteoption ■■■■
Eine Bandbreiteoption ist eine Optionenstrategie, bei der Optionen so kombiniert werden, dass der Anleger . . . Weiterlesen
Ausübungstag ■■■■
Ausübungstag bezeichnet im Finanzen Kontext den spezifischen Tag, an dem die Rechte aus einem derivativen . . . Weiterlesen