Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Ein Delta-Faktor (kurz auch "Delta") ist ein Merkmal, welches anzeigt, um wieviel sich der Optionsscheinpreis ändert, wenn der Underlyingpreis um eine definierte Einheit steigt oder fällt.
Bei Put-Optionsscheinen liegt der Wertebereich zwischen 0 und -1.

Bei Call-Optionsscheinen zwischen 0 und +1. Hat z.B. eine Kauf-Option ein Delta von 2, so steigt die Option um 2 % bei einem 1 %igen Preisanstieg des Basiswertes.

Ähnliche Artikel

Delta-Absicherung ■■■
Bei einer Delta-Absicherung basiert die Optionsstrategie auf dem Kauf einer Option, wenn man das Underlying . . . Weiterlesen
Option ■■
- Eine Option gibt dem Käufer die Möglichkeit, ein bestimmtes, vorher vertraglich vereinbartes Angebot . . . Weiterlesen
Aktienoption ■■
Bei einer Aktienoption erwirbt der Käufer das Wahlrecht, eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem fest . . . Weiterlesen
At-the-money-Option ■■
Eine At-the-money-Option ist eine Option, die als "am Geld" bezeichnet wird, wenn ihr Basispreis (vereinbarter . . . Weiterlesen
Bandbreiteoption ■■
Eine Bandbreiteoption ist eine Optionenstrategie, bei der Optionen so kombiniert werden, dass der Anleger . . . Weiterlesen
Lambda ■■
Das Lambda ist ein Maß für die Elastizität einer Option auf Preisveränderungen des Basiswertes (Underlying); . . . Weiterlesen
Spread ■■
Der Spread ist die Preisdifferenz zwischen zwei Werten. Man unterscheidet in Intermarket-Spreads und . . . Weiterlesen
Hebel ■■
Der Hebel wird zur Bewertung von Optionen und Optionsscheinen aber auch im Bereich der Immobilienfinanzierung . . . Weiterlesen
Aufgeld
Unter Aufgeld, auch Agio genannt, versteht man den Betrag, den zB. der Darlehensschuldner außer den . . . Weiterlesen