Eine Hedge-Ratio ist ein Wert, der die Anzahl der notwendigen Kontrakte zur Absicherung einer offenen Kassaposition definiert.
Er wird ermittelt, indem man den Wert der offenen Kassaposition durch den Gesamtkontraktwert (ggf. multipliziert mit dem Adjustierungsfaktor) dividiert. Siehe auch Hedge.
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