Bei einer Delta-Absicherung basiert die Optionsstrategie auf dem Kauf einer Option, wenn man das Underlying leerverkauft hat (oder umgekehrt), und die Option so ausgewählt wurde, dass ein Gewinn oder Verlust des Underlyings durch die Option neutralisiert wird.

Jedoch wird nicht zu Beginn eine fixe Anzahl von Optionskontrakten festgelegt, sondern die Anzahl wird aufgrund des Delta-Faktors im Zeitablauf permanent angepasst. Der Delta-Faktor stellt dabei die Sensitivität des Optionspreises bezüglich der Veränderung des Kurses des Basiswertes dar.

Ähnliche Artikel

Ähnliche Artikel

Option ■■■■■
- Eine Option gibt dem Käufer die Möglichkeit, ein bestimmtes, vorher vertraglich vereinbartes Angebot . . . Weiterlesen
Optionsschein ■■■■■
Ein Optionsschein ist ein Wertpapier (im Englischen auch als Warrant bezeichnet). Andere Wertpapierarten . . . Weiterlesen
Optionsgeschäft ■■■■■
Ein Optionsgeschäft ist nach einer Definition des Bundesgerichtshofs vom 22. Oktober 1994 wie folgt . . . Weiterlesen
Lambda ■■■■■
Das Lambda ist ein Maß für die Elastizität einer Option auf Preisveränderungen des Basiswertes (Underlying); . . . Weiterlesen
Hausse-Spread ■■■■
Ein Hausse-Spread (Bull Spread) beschreibt eine Optionstrategie in Erwartung steigender Kurse; - - Durch . . . Weiterlesen
Baisse Spread ■■■■
Eine Baisse Spread (Auch: Bear Spread) ist eine Optionstrategie in Erwartung fallender Kurse; - - Durch . . . Weiterlesen
Devisen-Future ■■■■
Ein Devisen-Future ist die vertragliche Verpflichtung zweier Vertragspartner, einen festgelegten Devisenbetrag . . . Weiterlesen
Ausübung ■■■■
Ausübung ist ein Begriff aus dem Finanzwesen, der sich auf den Prozess bezieht, bei dem ein Inhaber . . . Weiterlesen
Optionspreis ■■■■
Ein Optionspreis ist der Preis für die Kauf- bzw. Verkaufsoption, der vom Käufer der Option bei Abschluss . . . Weiterlesen
Hebel ■■■■
Der Hebel wird zur Bewertung von Optionen und Optionsscheinen aber auch im Bereich der Immobilienfinanzierung . . . Weiterlesen